Suomalaisten fox-indeksioptioiden hinnoittelu Monte Carlo -simulointia käyttäen
Jokivuolle, Esa (14.06.1990)
Numero
13/1990Julkaisija
Bank of FinlandSuomen Pankki
1990
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi:bof-201807311798Tiivistelmä
The empirical work of this study consists of three parts: a time series analysis of the Finnish FOX stock index, Monte Carlo simulation of the theoretical index option prices and a comparison of the performance of the standard option pricing models with that of the simulation model applied. Työn empiirinen puoli jakaantuu kolmeen osaan: suomalaisen FOX-osakeindeksin tilastolliseen analyysiin, FOX-indeksioptioiden teoreettisten hintojen laskemiseen Monte Carlo simulofnnilla sekä simulointimallin ja perinteisten optiohinnoittelumallien selityskyvyn vertailuun.