Development of Trading Algorithm Backtest Environment
Kostiainen, Kari (2016)
Kostiainen, Kari
Metropolia Ammattikorkeakoulu
2016
All rights reserved
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201604154417
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201604154417
Tiivistelmä
Algoritminen kaupankäynti finanssimarkkinoilla on lisääntynyt jatkuvasti viime vuosina. Pääsääntöisesti algoritmista kaupankäyntiä harjoittavat institutionaaliset sijoittajat kuten sijoitusyhtiöt ja rahoituslaitokset. Kuitenkin yksityisen sijoittajan on myös mahdollista toteuttaa algoritmista kaupankäyntiä.
Kaupankäyntialgoritmin kehittämisessä oleellinen osa on algoritmin taloudellisten tunnuslukujen arviointi. Yleisesti käytetty menetelmä on taustatestaus. Taustatestauksessa algoritmia suoritetaan käyttämällä toteutunutta historiallista kurssitietoa, jotta nähdään miten algoritmi olisi käyttäytynyt kyseisenä ajanjaksona.
Tämän lopputyön tavoitteena oli kehittää yksityiselle sijoittajalle sopiva kaupankäyntialgoritmien taustatestausympäristö. Ympäristön kehittäminen alkoi tilanteesta, jossa historiallista kurssitietoa ei ollut käytettävissä. Tästä syystä lopputyön käytännön osuus jakautui kahteen osaan.
Työn ensimmäisessä osassa suunniteltiin ja toteutettiin kurssitiedon keruujärjestelmä. Järjestelmä on Excel-pohjainen ja kerää kurssitiedon WinTrade-sovelluksesta. Toteutettua järjestelmää hyödynnettiin taustatestaustiedon keräämiseen. Järjestelmä keräsi Helsingin pörssin kaikkien osakkeiden reaaliaikaiset tiedot viiden kuukauden ajalta.
Työn toinen osa keskittyi taustatestaussovelluksen suunnitteluun ja toteutukseen. Sovellus suorittaa valittua algoritmia kurssitiedon keruujärjestelmän tuottamalla tiedolla ja laskee taloudellisen analyysin algoritmin toiminnasta. Sovellus ja kehitetyt esimerkkialgoritmit testattiin kerätyllä historiallisella kurssitiedolla.
Lopputyön tuloksena osakemarkkinoiden kaupankäyntialgoritmien kehittäminen ja testaaminen mahdollistuu myös yksityiselle sijoittajalle, ilman maksullisia kaupankäyntialustoja. Modulaarisen rakenteen ansiosta taustatestausjärjestelmää on myös mahdollista laajentaa kehittämällä siihen uusia ominaisuuksia.
Kaupankäyntialgoritmin kehittämisessä oleellinen osa on algoritmin taloudellisten tunnuslukujen arviointi. Yleisesti käytetty menetelmä on taustatestaus. Taustatestauksessa algoritmia suoritetaan käyttämällä toteutunutta historiallista kurssitietoa, jotta nähdään miten algoritmi olisi käyttäytynyt kyseisenä ajanjaksona.
Tämän lopputyön tavoitteena oli kehittää yksityiselle sijoittajalle sopiva kaupankäyntialgoritmien taustatestausympäristö. Ympäristön kehittäminen alkoi tilanteesta, jossa historiallista kurssitietoa ei ollut käytettävissä. Tästä syystä lopputyön käytännön osuus jakautui kahteen osaan.
Työn ensimmäisessä osassa suunniteltiin ja toteutettiin kurssitiedon keruujärjestelmä. Järjestelmä on Excel-pohjainen ja kerää kurssitiedon WinTrade-sovelluksesta. Toteutettua järjestelmää hyödynnettiin taustatestaustiedon keräämiseen. Järjestelmä keräsi Helsingin pörssin kaikkien osakkeiden reaaliaikaiset tiedot viiden kuukauden ajalta.
Työn toinen osa keskittyi taustatestaussovelluksen suunnitteluun ja toteutukseen. Sovellus suorittaa valittua algoritmia kurssitiedon keruujärjestelmän tuottamalla tiedolla ja laskee taloudellisen analyysin algoritmin toiminnasta. Sovellus ja kehitetyt esimerkkialgoritmit testattiin kerätyllä historiallisella kurssitiedolla.
Lopputyön tuloksena osakemarkkinoiden kaupankäyntialgoritmien kehittäminen ja testaaminen mahdollistuu myös yksityiselle sijoittajalle, ilman maksullisia kaupankäyntialustoja. Modulaarisen rakenteen ansiosta taustatestausjärjestelmää on myös mahdollista laajentaa kehittämällä siihen uusia ominaisuuksia.