Implisiittisen volatiliteetin vaikutukset warranttien hinnoitteluun
Korhonen, Antti (2009)
Kandidaatintutkielma
Korhonen, Antti
2009
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe200912182444
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe200912182444
Tiivistelmä
Työssä käydään lyhyesti läpi warranttien rakenne ja hinnoittuminen. Empiirisessä osassa testataan voidaanko volatiliteettihymy havaita myös Suomessa.
In the paper the structure and pricing of warrants will be introduced. In the empirical part is tested if the volatility smile can be observed in Finland.
In the paper the structure and pricing of warrants will be introduced. In the empirical part is tested if the volatility smile can be observed in Finland.